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标准合约IH上证50指数

摘要: 合约标的 上证50指数合约乘数 每点300元报价单位 指数点最小变动价位 0.2点合约交割月份 当月、下月及随后两个季月交易时间 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%最 ...
合约标的 上证50指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约交割月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00
每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金 合约价值的12%
最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
最后交割日 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IH
上市交易所 中国金融期货交易所
---------------------------------------------------------------------------------------------
概述
    上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。

样本空间
    上证50指数的样本空间由上证180指数样本股组成。

选样方法
    在确定样本空间的基础上,上证 50 指数根据总市值、成交金额对股票进行综合排名,取排名前 50 位的股票组成样本,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。

指数计算 
    以"点"为单位,精确到小数点后3位。 
基日与基期
上证50指数以2003年12月31日为基日,基点为1000点,以基日50只样本股的调整市值为基期。 
指数计算公式
    采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下: 报告期指数=(报告期成份股的调整市值/基期)*1000
    其中,调整市值 = ∑(股价×调整股本数)。
    指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股股本进行调整而获得。要计算调整股本数,需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。
    当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时,根据样本股股本维护规则,采用"除数修正法"修正原除数,以保证指数的连续性。
---------------------------------------------------------------------------------------------
影响因素
1.期货价格会受其标的指数价格的影响。
    2.宏观经济形势。 
    3.各市场之间的相互联系。
    4.投机者的交易方向。
    5.其他因素。
---------------------------------------------------------------------------------------------
交易规则
第一章 总则 
    第一条 为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)上证50股指期货合约(以下简称本合约)交易行为,根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则,制定本
细则。 
    第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。 
    第三条 本细则未规定的,按照交易所相关业务规则的规定执行。 
 
第二章 合约 
    第四条 本合约的合约标的为上海证券交易所编制和发布的上证 50 指数。 
    第五条 本合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 
    第六条 本合约以指数点报价。 
    第七条 本合约的最小变动价位为 0.2 指数点,合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。 
    第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 3
    第九条 本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割日。 
    到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。 
    第十条 本合约的交易代码为 IH。 
 
第三章 交易业务 
    第十一条 本合约的交易单位为手,合约交易以交易单位的整数倍进行。 
    第十二条 本合约交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。 
    第十三条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。 
    集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15,其中 9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15 为指令撮合时间。 连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30(第一节)和 13:00-15:00(第二节)。 
 
第四章 结算业务 
    第十四条 本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。 
    第十五条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下: 
当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×合约乘数 
    第十六条 本合约的手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。 
    第十七条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。 
    第十八条 本合约采用现金交割方式。 
    第十九条 本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。 

第五章 风险管理 
    第二十条 本合约的最低交易保证金标准为合约价值的8%。 
    第二十一条 本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%。 季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。
    上市首日有成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。 
    本合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 
第二十二条 本合约实行持仓限额制度。 
    (一)进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为1200 手; 
    (二)某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。 
    进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。 
 
第六章 附 则 
    第二十三条 违反本细则规定的,交易所按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。 
    第二十四条 本细则由交易所负责解释。 
    第二十五条 本细则自 2015 年 3 月 27 日起实施。
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2021-5-26 22:18
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